Kj Sistema De Comercio

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Los estudiantes que comparten sus historias no han sido compensados ​​por sus testimonios. Las historias de los estudiantes no han sido verificadas independientemente por KJ Trading. Los resultados pueden no ser típicos y los resultados individuales pueden variar. 8203U. S. Exención de responsabilidad gubernamental - Commodity Futures Trading Commission. El comercio de futuros y opciones tiene grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros y opciones. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. Este sitio web no es una solicitud ni una oferta de compra / venta de futuros u opciones. No se ha hecho ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio web. El desempeño pasado de cualquier sistema o metodología comercial no es necesariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGLA 4.41 - LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPROBADO POR EL IMPACTO, CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ, LOS PROGRAMAS SIMILARES DE COMERCIO EN GENERAL ESTÁN TAMBIÉN SUJETOS AL HECHO QUE SE DISEÑAN CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Los testimonios que aparecen en este sitio se reciben en realidad por correo electrónico o comentarios de encuesta web. Son experiencias individuales, que reflejan experiencias de la vida real de aquellos que han utilizado nuestros productos y / o servicios de alguna manera u otra. Sin embargo, son resultados individuales y los resultados varían. No afirmamos que sean resultados típicos que los consumidores generalmente lograrán. Los testimonios no son necesariamente representativos de todos aquellos que usarán nuestros productos y / o servicios. Los testimonios presentados se dan literalmente excepto para la corrección de errores gramaticales o de mecanografía. Algunos se han acortado, lo que significa que no todo el mensaje recibido por el escritor de testimonio se muestra, cuando parecía largo o el testimonio en su totalidad parecía irrelevante para el público en general. Correo electrónico: kdavey at kjtradingsystems (c) Derechos de autor - KJ Trading Systems. Todos los derechos reservados en todo el mundo. KJ Sistemas de Negocio Kevin Davey - Pregúntame Cualquier cosa (AMA) Kevin Davey - Pregúntame Cualquier cosa (AMA) Agradecimientos: 28.876 dados, 79.986 recibieron KJ Trading Systems Kevin Davey - Y CEO de KJ Trading Systems y estará monitoreando este hilo para que pueda responder cualquier pregunta que publique aquí en relación a sus productos o servicios, principalmente enfocada en sistemas de trading algorítmicos. Tenga en cuenta que algunos problemas de soporte técnico / soporte técnico se manejan mejor a través de canales adecuados en KJ Trading Systems. Kevin Davey es un comerciante profesional a tiempo completo y un ganador de tiempo múltiple de la Copa del Mundo de Futuros Trading Championships (negociados en vivo con dinero en efectivo). Kevin Davey también contribuye artículos a la revista SFO (acciones, futuros y opciones), así como Active Trader Magazine. Kevin Davey fue perfilado como un quotMarket Masterquot en el libro QuotThe Universal Principles of Successful Trading de Brent Penfold. Kevin también ha presentado varios webinars en futuros. io (anteriormente BMT) que se centran en el comercio algorítmico, que puede encontrar en nuestra sección de Webinars. Además de este hilo, también le preguntaré a Kevin Davey que pase por alguna ocasión para un seminario web casual en el que pueda responder preguntas a través de audio mientras comparte su pantalla para demostrar visualmente cualquier punto según sea necesario. La fecha / hora de esas sesiones se anunciará aquí en este hilo. Estas sesiones se limitarán a preguntas solamente, no hay una presentación preparada. Una vez finalizada la sesión, la grabación se publicará en este hilo. Usted puede encontrar más en su sitio web: KJ Trading Systems No dude en hacer cualquier pregunta a continuación y hacer nuestro mejor esfuerzo para obtener respuestas. La serie futures. io (antes BMT) quotAMAquot (Ask Me Anything) es solo por invitación. Es parte de un nuevo programa que estamos lanzando en breve llamado quotCertified Trustworthyquot, algo que ha estado meses en la fabricación. Proporcionaré todos los detalles de este nuevo programa tan pronto como esté listo para el lanzamiento. Debido a limitaciones de tiempo, por favor no me PM si su pregunta puede ser resuelta o contestada en el foro. Necesita ayuda 1) Deje de cambiar cosas. No hay nuevos indicadores, gráficos o métodos. Sea consistente con lo que está delante de usted primero. 2) Iniciar un diario y publicar a diario con los oficios que hizo para mostrar sus fortalezas y debilidades. 3) Establezca metas para usted alcanzar diariamente. Hágales sobre cómo usted negocia, no cuánto dinero usted hace. 4) Acepte la responsabilidad de sus acciones. Deja de buscar en otra parte para explicar el mal desempeño. 5) Donde comenzar como comerciante Mire este webinar y lea este hilo para cientos de preguntas y respuestas. 6) Ayuda usando el foro Vea este video para aprender consejos generales sobre el uso del sitio. Si quieres apoyar a nuestra comunidad, hazte miembro de Elite. Id como comenzar preguntándole cómo es importante usted piensa El comercio de la cartera es Usted tiende para tener una sola estrategia que negocia los productos múltiples, o las estrategias múltiples que negocian productos múltiples cuánta importancia usted pone en la cartera Backtesting aspecto del desarrollo de sistemas La mayoría de los comerciantes Parecen poner todo su esfuerzo detrás de la construcción de un solo sistema de comercio, y luego el comercio sólo un solo producto con ese sistema. Prefiero mirar sistemas múltiples en múltiples mercados, y hago mi mejor esfuerzo para asegurar que los oficios que están tomando sean lo más descorrelacionados posible. Esto no es una tarea fácil ya que las herramientas promedio disponibles no hacen adecuadamente este trabajo en mi experiencia. Utiliza alguna herramienta especializada? Debido a limitaciones de tiempo, por favor no me PM si su pregunta puede ser resuelta o contestada en el foro. Necesita ayuda 1) Deje de cambiar cosas. No hay nuevos indicadores, gráficos o métodos. Sea consistente con lo que está delante de usted primero. 2) Iniciar un diario y publicar a diario con los oficios que hizo para mostrar sus fortalezas y debilidades. 3) Establezca metas para usted alcanzar diariamente. Hágales sobre cómo usted negocia, no cuánto dinero usted hace. 4) Acepte la responsabilidad de sus acciones. Deja de buscar en otra parte para explicar el mal desempeño. 5) Donde comenzar como comerciante Mire este webinar y lea este hilo para cientos de preguntas y respuestas. 6) Ayuda usando el foro Vea este video para aprender consejos generales sobre el uso del sitio. Si quieres apoyar a nuestra comunidad, hazte miembro de Elite. Id como comenzar preguntándole cómo es importante usted piensa El comercio de la cartera es Usted tiende para tener una sola estrategia que negocia los productos múltiples, o las estrategias múltiples que negocian productos múltiples cuánta importancia usted pone en la cartera Backtesting aspecto del desarrollo de sistemas La mayoría de los comerciantes Parecen poner todo su esfuerzo detrás de la construcción de un solo sistema de comercio, y luego el comercio sólo un solo producto con ese sistema. Prefiero mirar sistemas múltiples en múltiples mercados, y hago mi mejor esfuerzo para asegurar que los oficios que están tomando sean lo más descorrelacionados posible. Esto no es una tarea fácil ya que las herramientas promedio disponibles no hacen adecuadamente este trabajo en mi experiencia. Utiliza alguna herramienta especializada? Creo que Portfolio Trading es lo más parecido que hay en el quotHoly Grail. quot Para las personas que comienzan con cuentas pequeñas, es realmente difícil de hacer, por lo que la mayoría se adhieren a una estrategia y un mercado. Tal vez eso sea en parte por qué tantos pequeños comerciantes pierden. Se ponen a merced de un mercado, y una estrategia. Cuando tuve éxito en un concurso de comercio, estaba negociando la misma estrategia exacta (con diferentes parámetros), en múltiples mercados. Hoy en día, tienden a negociar diferentes estrategias en diferentes mercados, aunque todavía tengo algunos mercados de estrato único / múltiples, también. Creo que ambas maneras, si se hace correctamente, tienen mérito. Así que tienden a poner mucha fe en la diversificación. Diferentes mercados, diferentes marcos de tiempo, diferentes estilos de negociación, diferentes enfoques macro (futuros, opciones, spread trading ...), diferentes estrategias. Diversificar ayuda a suavizar las cosas un poco, y quita la dependencia de cualquier estrategia. Con múltiples estrategias, también hace más fácil matar a una mala estrategia, y hace que sea más difícil engañar a una estrategia. Para el análisis, tienden a (sorpresa) mantenerlo simple. Esa es mi parcialidad. Ya que en mi antigua carrera, solía tener estadísticos trabajando para mí. Recuerdo que uno me pregunta qué conclusiones quiere que yo justifique con esta información. Bueno, me gustan los datos para decirme la respuesta, no para que los datos sean manipulados a lo que creo que debería decirme. Creo que el análisis más complicado es más fácil de manipular para decir lo que quieres decir. Un ejemplo: Si desea ver la correlación, traza un simple gráfico X vs Y, y de pie a pocos metros de distancia. Si usted puede ver una relación, entonces es probable que la correlación. Si se parece a un patrón de pellets escopeta, probablemente no hay correlación. Por supuesto, muchas veces necesitas números para decirte cosas, así que uso Excel (y macros de Excel) para muchas cosas. También tengo algún otro software que he escrito o encontrado durante los años, pero los uso sólo un poco. Normalmente tomo lo que quiero directamente de los informes de rendimiento, y (ligera) lo manipulo en Excel. Si usted tiene alguna pregunta por favor envíeme un mensaje privado o utilice el futuro. Quot Ask Anything quot thread Puede darnos una idea de algunos de los mercados que está comerciando Usted rutinariamente comercio de acciones, o es principalmente futuros Uno de Los problemas que tengo es obtener datos de NinjaTrader y en Excel, y luego hacer análisis de cartera. Lo que quiero decir es que quiero combinar decir 3 estrategias de comercio de 5 mercados, y tienen una gran curva de equidad y un gran informe de correlación. No he podido hacer esto. Tal vez hay otros asistentes de Excel que pueden. Debido a limitaciones de tiempo, por favor no me PM si su pregunta puede ser resuelta o contestada en el foro. Necesita ayuda 1) Deje de cambiar cosas. No hay nuevos indicadores, gráficos o métodos. Sea consistente con lo que está delante de usted primero. 2) Iniciar un diario y publicar a diario con los oficios que hizo para mostrar sus fortalezas y debilidades. 3) Establezca metas para usted alcanzar diariamente. Hágales sobre cómo usted negocia, no cuánto dinero usted hace. 4) Acepte la responsabilidad de sus acciones. Deja de buscar en otra parte para explicar el mal desempeño. 5) Donde comenzar como comerciante Mire este webinar y lea este hilo para cientos de preguntas y respuestas. 6) Ayuda usando el foro Vea este video para aprender consejos generales sobre el uso del sitio. Si quieres apoyar a nuestra comunidad, hazte miembro de Elite. Puede darnos una idea de algunos de los mercados que está comerciando Usted rutinariamente comercio de acciones, o es principalmente futuros Uno de los problemas que tengo es obtener datos de NinjaTrader y en Excel, y luego hacer análisis de cartera. Lo que quiero decir es que quiero combinar decir 3 estrategias de comercio de 5 mercados, y tienen una gran curva de equidad y un gran informe de correlación. No he podido hacer esto. Tal vez hay otros asistentes de Excel que pueden. Todo mi comercio activo es en futuros. El apalancamiento y las razones fiscales son las razones más importantes. Veo a mis amigos del comerciante de acción luchar con las ventas de lavado de la compra / de las ventas, etc. Apenas introdujo 1 número de mi corretaje futuro en mi software del impuesto. Mi truco para hacer análisis de cartera con la producción de Tradestation no es realmente necesario en la actualidad, ya que Tradestation ahora tiene una herramienta de cartera llamada quotPortfolio Maestro. quot Ive nunca lo usó. Mi truco: Puedo obtener los resultados diarios de P / L para todas las estrategias en Excel. A continuación, agregar las fechas que faltan (cuando no había operaciones abiertas), y terminar con una tabla de fecha en una columna, y cada estrategia individual en su propia columna. Una vez que está en ese formato, se vuelve muy fácil crear una curva de equidad global, curva de reducción, hacer análisis de correlación diaria, y ejecutar sims de Monte Carlo. Si usted tiene alguna pregunta, por favor envíeme un mensaje privado o utilice el futuro. Quítame cualquier cosa Cuál es el criterio de pasar de la incubación al comercio de dinero en vivo de tamaño pequeño Qué pasa si el período de incubación ha sido en empate parece fácil Para decidir el comercio de dinero real si la incubación ha sido rentable. Por ejemplo, usted tiene un sistema que usted sabe que el máximo de drenaje basado en su monte carlo y pruebas de espalda es de 5.000, pero su incubación (de 3 meses de amplificación 25 oficios) ha tenido un descenso de 2.000 Es todavía seguro para llevar a la Arena del dinero real, todavía estamos dentro de los parámetros estadísticos O estamos buscando sólo períodos de incubación rentables Dónde está el corte de línea Gracias de antemano. Gracias por la pregunta. Al comienzo de la incubación, estoy asumiendo que tengo una estrategia rentable - sólo quiero asegurar que no hice errores drásticos. Si hay errores, espero que aparezcan en el período de incubación de 3-6 meses. Tenga en cuenta que esto es diferente que si estuviera tratando de utilizar la incubación para demostrar que la estrategia es buena. Por lo tanto, estoy buscando el rendimiento durante la incubación para ser quotsimilarquot a la prueba walkforward. Hay algunas maneras de definir quotsimilar: 1. Usted podría usar la prueba T de Student para ver si walkforward y la incubación son de la misma distribución (lo que significa que son similares o no). 2. Usted puede usar Statistical Process Control para determinar si el comercio Proceso está en quotcontrol. quot Si lo es, entonces la estrategia está funcionando en incubación como lo hizo en walkforward. 3. Imprima una curva de equidad de walkforward e incubación juntos. Si usted está a pocos metros de distancia, y puede decir cuándo comenzó la incubación, entonces eso es un problema. Si es difícil distinguir donde uno terminó y el otro empezó, eso es bueno. Por lo tanto, para su pregunta exacta, sin más información, Id tengo que suponer que 2000 incubación dd podría esperarse en un caso de 5000 dd walkforward. PERO, digamos cada drawforward del walkforward. Independientemente del tamaño, fue de 1 semana o menos de duración. Entonces, en la incubación, youve estado en la reducción durante 5 meses. Incluso si la cantidad de la retirada estuviera dentro de los límites históricos, todavía estaría asustado por la duración de la cuota. En los casos en los que no estoy seguro de que la incubación quotpassesquot Ill suelen dejarlo correr unos meses más, tal vez 9-12 meses. Espero que esto le da alguna orientación. Si usted tiene alguna pregunta por favor envíeme un mensaje privado o utilice el futuro. Quot Ask Anything quot thread Me preguntaba si le resultó más fácil construir sistemas en marcos de tiempo más grandes, diga diariamente o tiene un marco de tiempo que te gusta concentrarse en. Sé que un montón de libros y desarrolladores por ahí utilizan el marco de tiempo diario, así como el sistema que dio en el seminario web. Cuáles son sus pensamientos en los plazos más cortos decir 1 hora Gran pregunta. Hay realmente dos preguntas aquí: 1) cuál es un buen marco de tiempo para utilizar para los gráficos de barras, y 2) qué es un buen período de tenencia para los oficios. En cuanto a los plazos van, estoy en todo el lugar con varios plazos, comunes y poco comunes. En cualquier lugar que siento que puedo conseguir una ventaja. Hago algunas cosas que mucha gente consideraría extrañas. Por ejemplo, uso un gráfico de 1 minuto para una estrategia, pero mantengo el comercio por 480 barras (minutos) típicamente. Utilizo barras de 60 minutos para otra estrategia, pero mantengo el comercio durante días o semanas. La clave, al menos para mí, está en el tiempo de espera. Me encantaría una estrategia que durase muy poco tiempo. Intraday sería perfecto. Y eso es generalmente donde empiezo cuando creo un nuevo sistema. Por desgracia, el sistema quotbestquot (la forma en que lo defino) por lo general termina exigiendo un tiempo de espera más largo, días a semanas muchas veces. Esto parece superar el nivel de ruido en la señal de precio. Dicho todo esto, últimamente he comenzado a concentrarme más de mi esfuerzo hacia sistemas intradía, cortos tiempos de espera y 60 minutos o bajo bares. Es más difícil que crear un sistema de barras diarias, pero sospecho que será más fácil con el tiempo. Espero que esto ayude Si usted tiene alguna pregunta, por favor envíeme un mensaje privado o utilice el futures. io quotAsk Me Anything quot threadKJ Trading Systems Estrategia Factory KJ Trading Systems Strategy Factory Hice un poco de análisis forense ayer que arroja más luz sobre el rendimiento De las estrategias - específicamente cuáles funcionaron bien, cuáles no, y por qué. Aquí están las estrategias en el orden de la fecha que se desarrollaron con resultados de beneficios hasta finales de noviembre: JY 60min - Mayo-Nov - (1.700) PL 240min - Jun-Nov - 10.000 S 240min - Jul-Nov - 1.400 C diario - Jul Sep-Nov - (6.700) W diarios - Sep-Nov - (2.300) La estrategia JY 60min Primero que desarrollé. Fue desarrollado siguiendo todas las pautas que usan el proceso de desarrollo de Kevins excepto uno - el periodo de incubación. Este es un período usado para ejecutar la estrategia en datos no vistos en vivo. Por lo tanto, si quería desarrollar una estrategia que quería usar hoy (12/17/2015), entonces desarrollaría esa estrategia sólo usando datos hasta alrededor de 3/1/2015 - una ventana de 9 meses de datos que tiene No se han incluido en el proceso de desarrollo. Si la estrategia pasa todos los obstáculos de desarrollo y puntos de referencia (y hay varios en el enfoque de Kevins), entonces la última prueba es ver cómo se realiza en esos 9 meses de datos no vistos. Si sigue funcionando bien, pasa y puede ser comercializado. Si no, entonces la estrategia es desechada o reevaluada. Sin embargo, existe el peligro de reevaluar en este punto ya que ya no tiene la ventana de 9 meses de datos no vistos para utilizar como un período de prueba final, y el riesgo de quotover optimizingquot o corriendo en contra de sesgo de minería de datos es alto. No entendí esto cuando estaba desarrollando la estrategia JY y usé todos los datos - hasta la fecha actual. Las estrategias PL y S se desarrollaron con una prueba de período de incubación al final del proceso de desarrollo. Las estrategias que son protagonizadas () son especiales. Se desarrollaron utilizando software de constructor algorítmico. Esas estrategias fueron más difíciles de adaptarse al marco de desarrollo de Kevins en términos de marcos de tiempo de los períodos de prueba. Por lo tanto, no podían beneficiarse de todo su proceso de evaluación comparativa y puede haber sido sobre-ajuste / sobre-optimizado a los datos. Así que mirando los resultados: La estrategia de JY no lo hizo bien - no se benefició de ser probado en la no vista (incubación) de datos. En su lugar, esta prueba se realizó en tiempo real, mostrando que la estrategia puede no ser viable debido a un rendimiento negativo. Las estrategias construidas con software algorítmico ALL tuvieron saldos negativos en tiempo real. Lo que me engañó es que los que se desarrollaron en julio / agosto estaban haciendo bien en las pruebas de modo sim, pero entonces como el destino lo tendría, fueron al sur cuando comencé a operar en vivo en octubre. Así que el conjunto de estrategias que se adhieren estrictamente A las pautas de Kevins (desarrollé éstos usando ideas que conseguí de diversas fuentes en la tela y en foros.): PL 240min - Jun-Nov - 10.000 S 240min - Jul-Nov - 1.400 PL 60min - Aug-Nov - 11.300 Los que JY 60min - May-Nov - (1,700) C diario - Jul-Nov - (2,500) EMD diario - Aug-Nov - (3,200) HG diario - Sep-Nov - (6.700) W al día - Sep-Nov - (2.300) No se necesita ciencia espacial para ver un patrón aquí. Sólo el tiempo dirá si las estrategias no rentables son simplemente en atraer y se recuperará. Pero es por eso que el obstáculo final de las pruebas sobre datos no vistos es importante. Dependiendo de lo pobre que sea el rendimiento durante ese período de prueba final, puede ser una indicación de que su estrategia no está funcionando como se esperaba o simplemente necesita más tiempo para demostrarse a sí misma. Y si hubiera cambiado simplemente las estrategias que, en retrospectiva, eran probablemente el quotsafestquot (puesto que se adherían estrictamente al proceso de desarrollo) habría demostrado un beneficio más bien que una pérdida. Trading ES (una de las estrategias de Kevins), PL 240min y S 240min: Oct / Nov: 5,200 - ganar Trading ES, PL, S, JY, C, EMD, HG, W: (6000) Las estrategias que están ejecutando saldos negativos para ver si alguna vez se recuperan o, finalmente, fracasan. Pero no voy a poner el dinero en la mesa para ellos en cualquier momento pronto Espero que esto ayude. He vuelto a sim / paper trading en este momento. Volví el sistema de nuevo en enero con mis estrategias más estrategia de Kevins ES del seminario web, sólo para sufrir una reducción extrema que me obligó a apagar el sistema ya que estaba muy cerca de mis umbrales de pérdidas personales. La estrategia de Kevins ES sufrió uno de los peores descensos de su historia (pérdidas repetidas consecutivas que totalizaron 10.5k durante 2 meses y medio) y mis estrategias no compensaron, sino que también experimentaron bajada, magnificando el efecto y resultando en una reducción de 20k. No es bueno con una cuenta de 55k. Pero heres la cosa. Había desarrollado estrategias el año pasado en junio, julio, agosto y septiembre y empecé a correrlas con dinero real en octubre (también había, desafortunadamente, activado un par de estrategias no probadas que se crearon usando software automatizado de constructor de estrategias Anteriores) que todo funcionó mal.) Sin embargo, si yo simplemente había cambiado las estrategias que desarrollé más la estrategia de Kevins ES, estaría mostrando un beneficio hoy, a pesar de la enorme reducción. Pero como no funcioné el sistema continuamente durante ese tiempo y lidié con las pérdidas de las estrategias auto-construidas, experimento pérdidas en lugar de beneficios. Así que estoy teniendo una experiencia de bolsa mixta. Por un lado puedo ver donde el sistema multi-estrategia combinado tiene una enorme cantidad de mérito. En teoría, la diversificación debe igualar la curva de equidad. Pero en la práctica, con una pequeña cuenta, hay algo de suerte involucrada. Iniciando el sistema de respaldo en enero fue sólo mala suerte, ya que acaba de suceder a golpear un período de gran reducción y llevó mi cuenta a niveles críticos en marzo. Supongo que en 35k podría haber seguido para mantener la cuenta de comercio, pero fue suficiente para sacudir mi confianza en el sistema. Y, por supuesto, la ironía es que a pesar de la gran pérdida, el sistema comercial se recuperó a principios de mayo. Es una píldora dolorosa que tragar. Así que estoy honestamente no estoy seguro de qué hacer en este momento. Estoy experimentando aversion quotlossquot y tengo miedo de que si los vuelvo a encender, simplemente puede golpear otro período de preparación que podría borrar la cuenta. Así que he dado un paso atrás para reevaluar. Recientemente mi hijo me envió algunos quottidbits de la sabiduría que parece bastante apropiado en esta etapa del juego y parece resumir mi experiencia: 1. Cada error es un paso exitoso en el proceso de aprendizaje. 2. Encontrar la causa del error es el siguiente paso. 3. A continuación, desarrollar una solución potencial. 4. Aplique la solución y observe los resultados. 5. Repase y reevalúe 6. Repita este proceso para cualquier error nuevo o devolviendo. 7. Nunca repita un método que resultó en un error para el mismo escenario en las mismas circunstancias. 8. La estupidez es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. 9. Sea abierto al potencial de las variables relevantes fuera de su conciencia o comprensión. Así que estoy en el paso 5. Quité estrategias no probadas / no rentables. Reconozco que cometí los errores clásicos de reaccionar emocionalmente y apagué el sistema cuando debería haberlo mantenido (y viceversa). He sim-negociado las estrategias probadas (en su forma original) desde octubre de 2015. Había una reducción de 20k que era demasiado severo para mí. Era eso simplemente mala suerte o inherente en el sistema Así que ahora lo que estoy cayendo presa al paso 8 si sólo vuelvo a encender el sistema Aquí hay una instantánea de lo que habría pasado si funcionaba el sistema correctamente y continuamente a partir de octubre de 2015. Esto Es una hoja de cálculo que escribí para probar la combinación de múltiples estrategias. Por favor, regístrese en futures. io para ver el contenido comercial de futuros, como adjuntar archivos, imágenes y capturas de pantalla. La línea roja muestra la reducción de capital. Tengo que volver a encender el sistema en el peor momento posible - Jan declinando en marzo. La línea azul de color medio es el saldo de capital (hits 20k finales de diciembre de 2015). Sólo podía negociar una estrategia de PL, así que elegí PL-60min, el mejor intérprete. A partir del 15 de mayo, la ganancia de capital habría sido de 11.5k. Pero monte carlo retorno / reducción es de 1,59 a 6 de riesgo de la ruina para los resultados de la estrategia combinada. El análisis sólo incluyó de octubre de 2015 a mayo de 2016, aproximadamente 7 meses y medio. Última edición por risingfire 16 de mayo de 2016 a las 12:26. Les doy las gracias a ambos risingfire y ilkan10 por sus respuestas detalladas. Buena suerte a ambos. SMCJB. Algunas reflexiones más que quería compartir. Como con ilkan10. Tuve algunas estrategias de paso Kevins Strategy Factory Club, y algunos fallan. Pero al igual que con ilkan10, no fueron fracasos completos (apenas no lo suficientemente rentables para pasar el requisito de 6 meses) y Kevin animó a que continúe incubándolos. Dos de ellos que quotfailedquot despegó y pasaría por las normas del club hoy (mi JY 60min y S 240min). El club tiene muchos beneficios, uno de los cuales es recibir estrategias que se pueden agregar a su propio quotcachequot. Elegí dos que he estado rastreando y los he añadido a la hoja de cálculo de la cartera para ver cómo se habrían combinado con el comercio a partir de octubre de 2015. Todas las estrategias incluidas en la hoja de cálculo han sido quotlivequot durante al menos 9-11 meses. Los resultados son mucho mejores Sólo añadiendo una estrategia de club (KC Daily) más que duplicó la ganancia, redujo el drawdown y tomó el MC general de devolución / dd de 1,59 a 5,53. Además, el capital necesario se reduce a 30k para ejecutar los 5 estados. Estos son los resultados: Por favor, regístrese en futures. io para ver el contenido de futuros comerciales, tales como archivos adjuntos, imágenes y capturas de pantalla. Otra combinación de estrategias. Una de las estrategias del club que recibí fue creada por Kevin - una estrategia de JY 360min. Su estrategia de JY mejoró que la mía, por lo que trocamos la mía por la suya. Una de las estrategias diarias del club de ES fue mejor que su ES, por lo que el intercambio de malo su fuera para que uno. Los siguientes son los resultados: Por favor, regístrese en futures. io para ver los futuros de comercio de contenido, tales como archivo adjunto (s), imagen (s), y screenshot (s). Los resultados mejoran más. Drawdown es aproximadamente el mismo, pero el beneficio se eleva a 42k y devuelve / dd se eleva a 14.58. Ahora, una última prueba. Volví el reloj de nuevo a octubre de 2015, cuando empecé a operar en vivo para ver lo que el sistema me estaba diciendo sobre las estrategias originales - 3 que desarrollé en ese momento y Kevins ES. Por favor, regístrese en futures. io para ver el contenido comercial de futuros, como adjuntar archivos, imágenes y capturas de pantalla. El análisis estaba diciendo que podía esperar una reducción de 19k y necesitaba aproximadamente 31k para ejecutar el sistema. Y eso es casi exactamente lo que sucedió durante los últimos 7 1/2 meses. Apagué el sistema cuando golpeé una pérdida de 20k. Pero eso fue justo cuando las estrategias se recuperaron y se hizo más de 1/2 que de nuevo en los próximos dos meses. Así que todo esto me dice varias cosas. El enfoque del sistema Kevins funciona para pequeñas cuentas. He aprendido a escribir estrategias que tienen éxito. Necesito una disciplina emocional más fuerte para sobrellevar la reducción - mi propio análisis me estaba diciendo qué esperar Y si yo sentía que la reducción era demasiado para mi maquillaje emocional, entonces necesitaba ser paciente y esperar una mejor combinación de estrategias que Tenía una mejor oportunidad con menos riesgo. Y, por último, Kevin ha dicho una y otra vez que la incubación de la estrategia (correr sim en tiempo real) le ha ahorrado miles de dólares. Su tiempo para tomar eso a corazón y escuchar hasta que sólo quería pesar en breve y decir que, aunque no he tomado su curso, en mis tratos con Kevin en los últimos años puedo dar fe de él como un comerciante experto y competente, y Incluso más que eso, un maestro experto. Y uno que parece compartir libremente y no retener la salsa secreta, por así decirlo. Esto es una rareza extrema, y ​​más de lo que puedo decir para mí. Como si incluso NECESITA más elogios, en este punto. Sólo quería tirar mis dos centavos de referencia de carácter. Agradezco las amables palabras que he disfrutado de nuestras discusiones por correo electrónico sobre el comercio Si usted tiene alguna pregunta, por favor envíeme un mensaje privado o utilice el futuro. lo quotAsk Me Anything quot thread Próximos Webinars y Eventos (4:30 PM ET a menos que se indique) Para asistir a los vendedores y las revisiones del producto




















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